Formula dagangan opsyen

formula dagangan pilihan formula dagangan pilihan

Matematik yang terlibat dalam formula itu rumit dan boleh menakutkan. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, peniaga pilihan mempunyai akses kepada pelbagai kalkulator pilihan dalam talian, dan banyak platform dagangan hari ini mempunyai alat analisis pilihan yang teguh, termasuk penunjuk dan spreadsheet yang melakukan pengiraan dan mengeluarkan nilai harga opsyen.

Harga Pilihan: Ia digunakan untuk mengira nilai teori pilihan gaya Eropah menggunakan harga saham semasa, dividen yang dijangkakan, harga mogok opsyen, kadar faedah yang diharapkan, masa untuk tamat tempoh dan jangkaan turun naik.

Model ini pada dasarnya dibahagikan kepada dua bahagian: Bahagian ini menunjukkan manfaat yang dijangkakan untuk membeli secara langsung.

Berita baiknya adalah bahawa banyak pengiraan ini direbus ke dalam bahasa Yunani delta, vega, dan lain-lain. Jika anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang pilihan perdagangan, lihatlah Investopedia's Options for Beginners Course. Anda akan belajar cara menafsirkan tarikh tamat tempoh, membezakan nilai intrinsik dari nilai masa, dan lebih banyak dalam video, latihan, dan kandungan interaktif selama lebih lima jam.

Hitam meninggal dunia dua tahun sebelum Scholes dan Merton dianugerahkan Hadiah Nobel dalam Ekonomi untuk kerja mereka dalam mencari kaedah baru untuk menentukan nilai derivatif Hadiah Nobel tidak diberikan secara anumerta; Walau bagaimanapun, jawatankuasa Nobel mengakui peranan Black dalam model Black-Scholes. Model Black-Scholes membuat andaian tertentu: Pilihannya adalah Eropah dan hanya boleh dilaksanakan semasa tamat tempoh. Tiada dividen dibayar semasa hayat pilihan.

Nilai opsyen dikira dengan mengambil perbezaan antara kedua-dua bahagian, seperti yang ditunjukkan dalam persamaan.

Daripada melewati semua masalah untuk memastikan broker terbaik di pasaran, formula dagangan pilihan telah mengkaji pasaran secara menyeluruh dan dengan senang hati membentangkan pilihan terbaik binari dan broker Forex pada tahun ini. Risiko kerugian akan dihadkan kepada premium yang dibayar, tidak seperti kemungkinan kerugian yang telah dibeli secara langsung. Baca tutorial penuh pada Rangkaian Pilihan. Banyak pilihan binari dan broker Forex telah menarik platform dagangan sebagai tambahan kepada gerombolan tarikan hebat untuk peniaga mereka. Baca Lagi Mengenai Harga Strike. Jumaat ketiga bulan Mac, Jun, September, dan Disember, apabila pilihan saham, indeks niaga hadapan dan opsyen pada indeks masa depan tamat. Penutupan Pendek - Proses pembelian balik saham yang telah dijual pendek, formula dagangan pilihan. Panggilan panjang dan putaran pendek adalah stok panjang sintetik. Ratio Spread - Dibina dengan sama ada meletakkan atau panggilan, formula dagangan pilihan, strategi itu terdiri daripada membeli sejumlah opsyen tertentu dan kemudian menjual sejumlah besar pilihan keluar-of-the-money. Baca lebih lanjut mengenai Kredit Spreads.

Contoh kalkulator Black-Scholes dalam talian ditunjukkan dalam Rajah 5. Input pengguna semua lima harga mogok harga, harga saham, masa masa, turun naik dan kadar faedah bebas risiko dan klik "dapatkan quote" untuk memaparkan keputusan. Rajah 5: Kalkulator Black-Scholes dalam talian boleh digunakan untuk mendapatkan nilai untuk kedua-dua panggilan dan meletakkan. Komen ihsan www.






Pasaran adalah cekap i. Tiada kos transaksi untuk membeli pilihan. Kadar bebas risiko dan ketidaktentuan yang mendasari diketahui dan berterusan. Pulangan ke atas asasnya diedarkan secara normal. Formula Black-Scholes Formula yang ditunjukkan dalam Rajah 4, mengambil pembolehubah berikut: Formula harga Black-Scholes untuk pilihan panggilan.